Teste Walkforward - Prós e contras para o Algotrading.

Backtesting, forward testing e walkforward testing são três métodos usados pelos traders para avaliar o desempenho das estratégias de negociação. Antes de decidir qual método usar, é importante entender como cada um funciona e quais benefícios e riscos eles oferecem.

Se você já está no meio de operações automatizadas a um tempo, você provavelmente já viu os fornecedores de sistemas de negociação divulgarem seus resultados de desempenho por meio de relatórios de "backtest" ou "walkforward test" ou "forward test". Infelizmente, a maioria das pessoas pensa que esses três tipos de testes são os mesmos, ou praticamente os mesmos. Nada poderia estar mais longe da verdade.

Minha escolha de teste para estratégias de algo é o teste walkforward, mas antes de entrar em alguns dos detalhes do walkforward, vamos definir e examinar todos os três tipos de teste.

O que é backtesting?

Backtesting é um método de usar dados históricos para validar a eficácia de uma estratégia. Isso é feito executando regras de negociação (um algoritmo de negociação), com os dados históricos sendo usados como entrada para o modelo ou algoritmo.

Os resultados desta simulação são então utilizados para medir o desempenho da estratégia. Como o backtesting não requer nenhuma negociação em conta real, ele pode ser feito de forma rápida e barata, tornando-o ideal para testar novas ideias.

O que é o Forward Testing?

O Forward Testing é o processo de usar dados de negociação real e em tempo real para testar estratégias de negociação hipotéticas. Este tipo de teste envolve realmente colocar as negociações que são geradas pela estratégia de negociação e observar os resultados em tempo real. Normalmente, isso é realizado em uma conta de dinheiro real, MAS pode ser feito em um simulador, SE o simulador for de qualidade suficiente e replicar as condições do mercado do mundo real. A maioria dos simuladores não é tão precisa, no entanto.

Este teste oferece uma representação mais precisa de quão bem-sucedida uma estratégia será em diferentes condições de mercado, pois inclui aspectos como custos de impacto, liquidez e volatilidade. Realmente não há melhor teste para ver se uma estratégia funciona em tempo real.

O que é o Walkforward Testing?

O teste walkforward é um tipo de backtest. Eu discuto isso em detalhes abaixo, mas quando é feito corretamente, elimina muitos dos problemas e armadilhas inerentes ao backtesting normal. Ele produz resultados precisos "fora da amostra" com base em negociações históricas.

Vantagens do Backtesting

O backtesting oferece a vantagem de poder testar muitas combinações de parâmetros e condições históricas do mercado em um curto período de tempo. Com dados de backtesting suficientes, os traders podem desenvolver estratégias robustas e controle para o risco-retorno.

No entanto, o backtesting é limitado pelo fato de que os dados históricos podem não refletir com precisão as condições atuais do mercado, já que os mercados estão em constante evolução. Portanto, é importante complementar o backtesting com o teste futuro para obter uma imagem completa de como uma determinada estratégia se sairá na negociação do mundo real.

Vantagens do Forward Testing

Uma das principais vantagens do Forward Testing é a capacidade de ver como uma estratégia funciona em condições de mercado em tempo real. Isso pode fornecer aos traders uma melhor compreensão de como suas estratégias funcionarão quando forem realmente colocadas em ação. Além disso, o Forward Testing também permite que os traders ajustem e refinem as estratégias conforme necessário, a fim de otimizar o desempenho (embora isso possa ser REALMENTE perigoso). Por outro lado, o backtesting é limitado por sua dependência de dados históricos, o que pode dificultar a obtenção de uma imagem precisa do desempenho do mundo real.

Vantagens do teste Walkforward

A maior vantagem do teste walkforward é que ele evita muitos dos problemas de otimização excessiva no backtesting tradicional. Isso é discutido em mais detalhes abaixo.
​

Práticas recomendadas para backtesting, teste avançado e teste passo a passo

Em última análise, é importante incorporar o backtesting (via walkforward testing) e o forward testing em seu processo de desenvolvimento de uma estratégia.

Ao realizar backtesting walkforward, certifique-se de usar grandes quantidades de dados, para que você tenha uma boa compreensão das tendências históricas nos mercados. Mas, tenha cuidado para não testar demais - isso é algo que o teste walkforward evita (quando é feito corretamente).

Além disso, ao realizar testes futuros, certifique-se de usar todas as ferramentas disponíveis, como software de gráficos e programas de análise para ajudar a tirar as emoções do processo de tomada de decisão de negociação. Um bom processo de teste não eliminará a emoção (que é um equívoco comum), mas ajudará a reduzir e mitigar as emoções de suas negociações algorítmica.

Finalmente, certifique-se de estabelecer limites de tolerância ao risco antes de iniciar qualquer teste. Isso é fundamental, não importa como você testa!

Minha escolha - O teste Walkforward é o melhor

Então, qual é a grande diferença entre backtests e walkforward ("fora da amostra")? Em poucas palavras, com as otimizações tradicionais de backtest, você pega todos os dados, otimiza seus parâmetros e, em seguida, pega os melhores parâmetros e começa a negociá-los. O backtesting tradicional produz uma excelente aparência, quase-para-bom-para-ser-verdadeiro curvas de equidade para o passado, mas raramente funciona tão bem no futuro.

O Walkforward, por outro lado, pega um pequeno pedaço de dados, otimiza os parâmetros e, em seguida, aplica esses valores ao próximo bloco de dados NÃO TESTADOS. Esses novos resultados se tornam parte de seus resultados finais, uma peça de cada vez. Como o teste walkforward calcula o desempenho em dados não testados e não otimizados, o walkforward é uma indicação mais verdadeira do desempenho futuro.

Se você está olhando para qualquer histórico, em primeiro lugar, procure em tempo real, resultados auditados ou aqueles vinculados a contas de negociação reais. Nada é mais realista do que isso. Se os resultados reais não estiverem disponíveis, os resultados passo a passo são a próxima melhor coisa. Em comparação com o desempenho em tempo real, os resultados do walkforward geralmente serão um pouco otimistas, no entanto.

Os resultados do backtest, por outro lado, são tipicamente tão cheios de retrospectiva, otimização excessiva e ajuste de curva que esses resultados devem ser examinados com MUITO cuidado. Muitas vezes, os resultados do backtest são tão cheios de erros intencionais ou não intencionais que os resultados são piores do que inúteis. Se os resultados do backtest parecem bons demais para ser verdade, eles provavelmente são.

Portanto, tenha cuidado ao analisar os resultados de desempenho de QUALQUER sistema ou estratégia de negociação algorítmica.

Aproveite o tempo para entender o que você está olhando e como ele foi criado. Procure resultados em tempo real primeiro e, em seguida, os resultados do walkforward. Cuidado com os resultados do backtest.

Aqui está uma imagem que descreve o processo:



Fonte: https://kjtradingsystems.com/walkforward-testing-for-algorithmic-trading.html

Atualizado em: 06/02/2023