[Manual Stark] Otimizações & Backtests

❏ Cálculo do Resultado da Otimização (Custom Max): O MT5 disponibiliza alguns tipos de fórmulas para o cálculo do resultado das otimizações e a opção ‘Custom Max’ deixa esse cálculo sob responsabilidade do robô:

Quando selecionada essa opção você deverá escolher um dos tipos disponíveis nas configurações do nosso robô:
Lucro-CustoOper = [LucroLiq]: é o Lucro líquido calculado pelo MT5 menos o total de custos operacionais que será calculado conforme configurado nos parâmetros.
Lucro Líquido / Max. DD: é o Lucro Líquido dividido pelo DDmax. Este parâmetro mostra quantas vezes o lucro é maior que o maior rebaixamento. O mesmo que o Fator de Recuperação do MetaTrader 5, porém usa o DD do Saldo.
(Lucro Líquido / Max. DD) x Nr. Trades
(Lucro Líquido / Max. DD) x Profit Factor
(Lucro Líquido / Max. DD) x FatorSL
Machado: (Lucro Líquido x Profit Factor)/(1-Sharpe)
Eficiência
(Lucro Líquido / Max. DD) x Eficiencia
(Lucro Líquido / Max. DD) x Profit Factor x Sharpe x Payoff x Nr. Trades
Assertividade / Risco: Mede-se o lucro médio e se os % de operações com lucros estão maiores que o prejuízo médio e % de operações perdidas. Se o fator for igual a 0, o set é neutro, se for 100 ganha 1x mais que perde, se for 200 ganha 2x mais que perde. Esse resultado só é válido no acumulado das operações em uma quantidade elevada de operações.
(Assertividade / Risco) x (Lucro Líquido / Max. DD)
Mínimo de Operações com Loss: Mostra os resultados que tiverem o menor número de operações com fechamentos negativos.
Máximo de aproveitamento dos trades: Mostra os resultados com melhores índices de lucro médio.
PROM: Pessimistic Return on Margin: Indica a depreciação do retorno esperado de um backtest levando em consideração os ganhos e perdas médios e o número de operações. Leva em consideração o Capital inicial alocado. Critério criado por Robert Pardo;
Payoff Real: PayOff que considera os custos operacionais;

❏ Invalidar casos de teste com menos de X trades: Descarte de testes com poucas operações, será calculado o resultado=0 para testes com resultado positivo e número de operações menor que o definido no parâmetro.

❏ Gerar sinais aleatórios de entradas p/ teste de robustez: Mantém os mesmos sinais com variantes do preço de entrada para avaliar qual valor da variável testada tem maior robustez, assim identificando a qualidade do da gestão com entradas aleatórias.

❏ Realizar saídas aleatórias p/ teste de robustez: Mantém os mesmos sinais com variantes do preço de saída para avaliar qual valor da variável testada tem maior robustez, assim identificando a qualidade do sinal de entrada com saídas aleatórias.

❏ Repetições: Quando ativo o teste de robustez é necessário informar quantas variações por parâmetro testado.

❏ Exportação de dados do BT: Ao finalizar a otimização, gera um arquivo com dados da mesma.

❏ Custo Operacional: Aqui você poderá informar qual é o seu custo operacional total por contrato , por operação ou por % por ordem (dependerá do tipo de cobrança do ativo pela sua corretora), normalmente no Brasil para Futuros usa-se por contrato e para ações por operação. Essa informação será utilizada em backtests e em otimizações. Ao final de um backtest o total de custos operacionais é demonstrado no relatório de resultados como Saque (withdraw), esse parâmetro também será utilizado nas otimizações com Custom Max usando uma opção que tenha lucro líquido na fórmula.

❏ Walk Forward Analysis (WFA/WFM): Habilita recurso de análise de WFA / WFM.
Para mais informações assista o nosso vídeo:


❏ WFM: Máximo Passos WFA: Limita a quantidade de passos para análise do período do WFM.


Dúvida sobre alguma abreviação utilizada nesse artigo? Confira nosso glossário

ATENÇÃO: Nenhuma alteração deve ser realizada nos parâmetros do setup enquanto o mesmo estiver com operação aberta, isso poderá causar a perda de informações em memória e prejudicar a operação em andamento. Para realizar qualquer alteração você deve aguardar a posição do magic number estar completamente zerada, é recomendável ainda desligar o algotrading antes da alteração e voltar a ligar somente quando o setup estiver totalmente recarregado.

Atualizado em: 01/02/2023