[Manual Stark] Filtro de VWAP
VWAP (Preço Médio Ponderado Por Volume) é um cálculo intra-diário para avaliar onde um ativo está sendo negociado em relação à sua média ponderada pelo volume do dia.
❏ Usar filtro de VWAP: Define o tipo de filtro para entradas:
Filtro desligado;
Usar a favor;
Usar invertido;
❏ Ativo p/ o VWAP: Digite aqui o código do ativo que será usado no Filtro de VWAP. Caso seja o mesmo da tela que foi carregado no robô, deixe em branco (vazio).
ATENÇÃO: Nenhuma alteração deve ser realizada nos parâmetros do setup enquanto o mesmo estiver com operação aberta, isso poderá causar a perda de informações em memória e prejudicar a operação em andamento. Para realizar qualquer alteração você deve aguardar a posição do magic number estar completamente zerada, é recomendável ainda desligar o algotrading antes da alteração e voltar a ligar somente quando o setup estiver totalmente recarregado.
❏ Usar filtro de VWAP: Define o tipo de filtro para entradas:
Filtro desligado;
Usar a favor;
Usar invertido;
❏ Ativo p/ o VWAP: Digite aqui o código do ativo que será usado no Filtro de VWAP. Caso seja o mesmo da tela que foi carregado no robô, deixe em branco (vazio).
ATENÇÃO: Nenhuma alteração deve ser realizada nos parâmetros do setup enquanto o mesmo estiver com operação aberta, isso poderá causar a perda de informações em memória e prejudicar a operação em andamento. Para realizar qualquer alteração você deve aguardar a posição do magic number estar completamente zerada, é recomendável ainda desligar o algotrading antes da alteração e voltar a ligar somente quando o setup estiver totalmente recarregado.
Atualizado em: 01/02/2023
Obrigado!