[Manual Stark] Filtro de Volatilidade

Muitas estratégias não possuem uma boa performance em períodos de mercado com pouca ou muita volatilidade. Esse filtro utiliza o indicador ATR e consegue impedir a abertura de operações em momentos com pouca e/ou muita volatilidade, conforme configurado nos parâmetros “Não Operar se ATR menor que” e “Não Operar se ATR maior que” .



Caso utilizar “0”, o filtro estará desligado.
❏ Período ATR do Filtro: Define o número de barras que será calculado pelo filtro de volatilidade;

❏ Tempo Gráfico do ATR: Tempo do gráfico que será usado para cálculo do filtro de ATR. Caso use o mesmo tempo gráfico do ativo da tela, use o parâmetro “current”;

❏ Ativo p/ o ATR: Digite aqui o código do ativo que será usado no filtro de ATR. Caso seja o mesmo da tela que foi carregado no robô, deixe em branco (vazio);

❏ Não operar se ATR menor que: Define o valor mínimo do ATR para permitir a abertura de operações. Esse valor é o mesmo do indicador ATR plotado no gráfico;

❏ Não operar se ATR maior que: Define o valor máximo do ATR para permitir a abertura de operações. Esse valor é o mesmo do indicador ATR plotado no gráfico;

❏ Amplitude Mínima da última barra em ATR: Define o fator de multiplicação do ATR para calcular a Amplitude mínima do candle;

❏ Amplitude Máxima da última barra em ATR: Define o fator de multiplicação do ATR para calcular a Amplitude máxima do candle;

Dúvida sobre alguma abreviação utilizada nesse artigo? Confira nosso glossário

ATENÇÃO: Nenhuma alteração deve ser realizada nos parâmetros do setup enquanto o mesmo estiver com operação aberta, isso poderá causar a perda de informações em memória e prejudicar a operação em andamento. Para realizar qualquer alteração você deve aguardar a posição do magic number estar completamente zerada, é recomendável ainda desligar o algotrading antes da alteração e voltar a ligar somente quando o setup estiver totalmente recarregado.

Atualizado em: 01/02/2023