Entenda quais são as principais métricas de avaliação.

A avaliação do resultado de uma estratégia pode ser muito pessoal, traders mais arrojados podem não estar tão preocupados com o drawdown como traders mais conservadores, já outros preferem obter menos lucro e menos risco. O importante é conhecer o que significa cada métrica e partir daí definir quais serão as suas principais métricas na hora da avaliação.

Veja quais consideramos principais:

Lucro Líquido: É a diferença entre lucro bruto e perda bruta.

Fator de Lucro: Mostra quantas vezes o lucro bruto é maior que a perda bruta.

Máximo Drawdown: Rebaixamento máximo percentual do saldo em relação ao capital líquido.

Fator de Recuperação: É a razão entre o lucro absoluto e o máximo rebaixamento. Quanto maior o fator de recuperação, mais rápido uma estratégia se recupera de um rebaixamento.

Taxa de Acerto: Percentual de negociações com lucro.

Como avaliar cada uma?

Mais uma vez vamos destacar que a avaliação de cada métrica é muito individual. O que vamos apresentar são alguns valores de exemplo que podem servir de parâmetro inicial de comparação.

Lucro Líquido: Quanto maior melhor.
Fator de Lucro: No mínimo maior que 1.5.
Máximo Drawdown: Menor que 12% com tolerância até 20% para as estratégias de maior risco.
Fator de Recuperação: Maior que 10 para uma média de 200 trades.
Taxa de Acerto: Maior que 50%.

Rodar no mínimo 30% do período como OOS (pra frente) fora do período otimizado, sendo que o resultado pra frente seja no mínimo 20 trades.

Cada usuário tem o seu perfil de investidor, portanto o peso de cada métrica na definição de uma estratégia deve ser definido de forma individual.

Agora que já entendemos o básico de como avaliar o resultado de uma simulação vamos para a prática, veja algumas práticas de exemplo na pesquisa e desenvolvimento de estratégias.

Conheça algumas práticas essenciais para realização de backtests e otimizações.

São muitas as metodologias e ferramentas que podem ser utilizadas na avaliação e pesquisa de estratégias. Neste artigo estamos mostrando algumas soluções simples e altamente eficientes que qualquer usuário consegue fazer através de ferramentas acessíveis, como o MetaTrader 5 e um robô de investimento parametrizável, no caso o Stark-Pro.

Veja quais são estas práticas:

Comparar o modo OHLC com modo Cada Tick: O MetaTrader 5 disponibiliza algumas formas de execução de backtests e otimização, as mais utilizadas são OHLC (Open High Low Close) e “Cada Tick”.

Faça o teste com um modo e depois refaça em outro e compare os resultados, o comportamento tem que ser semelhante.

Otimizar em um período e testar em outro: Faça a otimização em um período maior, 5 anos por exemplo, depois faça backtests quebrados em período menores, 1 ano, e observe se a estratégia mantém a consistência.

Descartar os melhores resultado: É grande a chance dos melhores resultados apresentarem overfitting (sobreajuste), portanto devem ser descartados.

Sobre-ajuste ou sobreajuste (do inglês: overfitting) é um termo usado em estatística para descrever quando um modelo estatístico se ajusta muito bem ao conjunto de dados anteriormente observado, mas se mostra ineficaz para prever novos resultados.

Estratégias scalpers: Para os testes de robôs scalpers é indicado a utilização de ticks reais, o problema é que o MetaTrader 5 ainda apresenta poucos dados para este método de execução, então acabamos utilizando a cada tick, aonde o MetaTrader 5 simula a movimentação do preço.

Randomizar parâmetros levemente: Imagine que você tenha otimizado uma estratégia de cruzamento de médias móveis e o resultado escolhido foi o cruzamento das médias 60 com 20. Refaça a otimização destes parâmetros variando levemente, exemplo: 50 a 70 e 15 a 30.

Observe se os resultados são muito diferentes, caso sejam, a sua estratégia pode não ser consistente.

Testa pausadamente no modo visual: É importante que você observe no modo visual se sua estratégia está sendo executada corretamente. Não é necessário observar em todo o período, apenas uma pequeno período para garantir que não há erro de execução.

Rode em uma conta demonstração: Valide sua estratégia observando o seu comportamento no mercado ao vivo, em cotação real porem em conta demonstração por um tempo, sendo por 1 mês, ou numero de trades. Apresentando bons resultados e quando realizado o backtest tiver um resultado parecido e número de trades, ela já está pronta para ser executada em conta real.

É claro que existem muitos outros métodos mais completos e mais complexos também, mas neste artigo contém alguns passos simples que podem ser executados por qualquer um sem dificuldade, e temos certeza que seguindo estes passos a sua chance de obter melhores resultados já aumentam bastante.

Atualizado em: 31/01/2023