Detalhes na utilização de contratos contínuos no Metatrader 5
Podemos observar que nas opções de ativos disponíveis pela corretoras temos vários ativos contínuos de contrato futuro por exemplo do Mini Índice o WIN.
Os códigos citados se referem a serie perpetua do contrato de mini índice rolados de acordo com a liquidez ($).
O que diferencia cada um dos três códigos citados e forma como o ajuste e calculado para cada um deles:
WIN$ -> o ajuste e proporcional
WIN$N -> sem ajuste
WIN$D -> ajuste pela diferença
Sem ajuste (@N e $N)
A série não é ajustada na rolagem, assim passamos a ter gaps nos dias da rolagem que podem introduzir lucros e perdas irreais em estratégias que carreguem posições por mais de um dia, quando ocorre a rolagem. Como preserva os valores passados exatamente como ocorreram é o mais indicado para análise intraday.
É indicado para o backtest de estratégias que operem no intraday, ou para timeframes maiores desde que se leve em consideração os as perdas e ganhos fictícios criados pelos gaps das rolagens.
Ajuste do passado pela diferença de valor (@D e $D)
A série passada é ajustada aplicando a diferença entre os preços de fechamento na data de rolagem. A diferença absoluta entre os valores das séries passadas é mantida, os valores continuam alinhados aos ticks, mas ao aplicarmos diferenças absolutas sobre as séries passadas, corremos o risco de chegar a valores negativos, principalmente no longo prazo.
É indicado para o backtest de estratégias que operem em timeframes maiores que um dia.
Ajuste do passado de forma proporcional (@ e $)
A série passada é ajustada aplicando a multiplicação por um fator que expressa a relação entre os preços de fechamento das séries no dia da rolagem da série contínua. As relações proporcionais entre os valores passados é mantida, porém a diferença absoluta é escalada pelo fator de multiplicação. Este método altera os valores passados para fora do tick do ativo, mas evita que ocorram valores negativos que podem gerar problemas para indicadores técnicos e escala logarítmica.
É indicado para indicadores / análise gráfica. Para parar de gerar erros no backtest temos duas alternativas: arredondar os pontos para o tick (o que estraga a proporcionalidade) ou mudar o valor do tick para aceitar negócios aos preços proporcionais (que achamos melhor, mas que gera negócios fora do tick ao longo do backtest)
Abaixo podemos ver a diferença visual entre os gráficos no tempo grafico de 30 min.
Os códigos citados se referem a serie perpetua do contrato de mini índice rolados de acordo com a liquidez ($).
O que diferencia cada um dos três códigos citados e forma como o ajuste e calculado para cada um deles:
WIN$ -> o ajuste e proporcional
WIN$N -> sem ajuste
WIN$D -> ajuste pela diferença
Segue os dados comparativos explicando a importância de cada um dos métodos.
Sem ajuste (@N e $N)
A série não é ajustada na rolagem, assim passamos a ter gaps nos dias da rolagem que podem introduzir lucros e perdas irreais em estratégias que carreguem posições por mais de um dia, quando ocorre a rolagem. Como preserva os valores passados exatamente como ocorreram é o mais indicado para análise intraday.
É indicado para o backtest de estratégias que operem no intraday, ou para timeframes maiores desde que se leve em consideração os as perdas e ganhos fictícios criados pelos gaps das rolagens.
Ajuste do passado pela diferença de valor (@D e $D)
A série passada é ajustada aplicando a diferença entre os preços de fechamento na data de rolagem. A diferença absoluta entre os valores das séries passadas é mantida, os valores continuam alinhados aos ticks, mas ao aplicarmos diferenças absolutas sobre as séries passadas, corremos o risco de chegar a valores negativos, principalmente no longo prazo.
É indicado para o backtest de estratégias que operem em timeframes maiores que um dia.
Ajuste do passado de forma proporcional (@ e $)
A série passada é ajustada aplicando a multiplicação por um fator que expressa a relação entre os preços de fechamento das séries no dia da rolagem da série contínua. As relações proporcionais entre os valores passados é mantida, porém a diferença absoluta é escalada pelo fator de multiplicação. Este método altera os valores passados para fora do tick do ativo, mas evita que ocorram valores negativos que podem gerar problemas para indicadores técnicos e escala logarítmica.
É indicado para indicadores / análise gráfica. Para parar de gerar erros no backtest temos duas alternativas: arredondar os pontos para o tick (o que estraga a proporcionalidade) ou mudar o valor do tick para aceitar negócios aos preços proporcionais (que achamos melhor, mas que gera negócios fora do tick ao longo do backtest)
Abaixo podemos ver a diferença visual entre os gráficos no tempo grafico de 30 min.
Atualizado em: 31/01/2023
Obrigado!